محاسبه بازده سبد سرمایه‌گذاری فرضی

سبد فرضی یک شبیه سازی بر پایه قیمت های تاریخی است. شما سرمایه اولیه، دارایی ها و سهم هر دارایی را تعیین می کنید تا نتیجه همان ترکیب در بازه انتخابی محاسبه شود؛ هیچ معامله واقعی انجام نمی شود.

بازتنظیم یعنی در فاصله های هفتگی، ماهانه یا فصلی بخشی از دارایی هایی که از سهم هدف دور شده اند فروخته و دارایی های کم وزن خریده شوند تا سهم های اولیه دوباره برقرار شوند.

در خرید و نگهداری تعداد واحدهای آغازین ثابت می ماند و وزن دارایی ها همراه قیمت تغییر می کند. در حالت بازتنظیم، تعداد واحدها در زمان های تعیین شده برای بازگشت به وزن هدف تغییر می کند.

خیر. بازتنظیم فقط وزن دارایی‌ها را در موعدهای انتخابی به سهم هدف برمی‌گرداند. بسته به مسیر قیمت‌ها ممکن است بازده را بیشتر یا کمتر کند؛ کارمزد معاملات نیز می‌تواند نتیجه آن را کاهش دهد.

بله. یک دارایی را با سهم ۱۰۰٪ انتخاب کنید تا تغییر ارزش فرضی سرمایه در بازه دلخواه را ببینید. بازتنظیم برای سبد تک‌دارایی عملاً ترکیب آن را تغییر نمی‌دهد.

به انتخاب شما می‌توان کارمزد فرضی 0.5 یا 1 درصد را برای خرید اولیه، فروش و معاملات بازتنظیم منظور کرد. مالیات، لغزش قیمت و محدودیت تعداد واحد معاملاتی در این شبیه سازی لحاظ نمی شوند.

این گزینه یک دارایی مصنوعی و قابل معامله نیست. شبیه ساز فرض می کند ارزش آن با بازده مؤثر سالانه ۳۵ درصد و به صورت مرکب، متناسب با مدت دقیق بازه بر مبنای ۳۶۵ روز رشد می کند. این نرخ فقط یک فرض قابل مقایسه است و بازده صندوق مشخصی را تضمین نمی کند.

سود/زیان، اختلاف مبلغ پایان و سرمایه اولیه است. MWR بازده دوره را با توجه به زمان جریان‌های پول نشان می‌دهد و XIRR همان بازده پول‌وزن را به نرخ سالانه تبدیل می‌کند. در این شبیه‌سازی مستقل، جریان پول میانی وجود ندارد؛ بنابراین MWR دوره معمولاً با درصد تغییر ارزش سرمایه اولیه برابر است.

برای هر زمان، آخرین قیمت معتبر همان زمان یا قبل از آن استفاده می‌شود؛ از قیمت آینده برای پرکردن گذشته استفاده نمی‌شود. اگر در ابتدای بازه برای همه دارایی‌ها قیمت مشترک وجود نداشته باشد، شروع محاسبه به اولین زمان قابل محاسبه منتقل و در نتیجه اعلام می‌شود.

ارزش ریالی سبد در ابتدا و انتهای بازه، هرکدام با نرخ تاریخی تتر در همان زمان به دلار تبدیل می‌شوند و اختلاف آن‌ها نمایش داده می‌شود. نرخ امروز تتر برای ارزش‌گذاری گذشته به کار نمی‌رود. اگر نرخ تاریخی کافی نباشد، نتیجه دلاری نمایش داده نمی‌شود.

خیر. نتیجه فقط نشان می دهد ترکیب انتخابی با داده های تاریخی موجود چه رفتاری داشته است. بازده گذشته تضمین کننده نتیجه آینده و این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.